A Martyr során a játékos az inkvizítorok bőrébe bújhatnak bele. Több karakterosztály közül választhatunk, úgy mint a távoli támadásokra specializálódott Assassin, a közelharcban jártas Crusader vagy a hatalmas erőket birtokló Primaris Psyker. Minden karakterosztály saját játékstílust igényel, aminek hála nagyban nő az újrajátszhatóság is.